Банк HSBC совместно с компанией IBM провели эксперимент по применению квантовых вычислений для оптимизации торговли облигациями.
Как отметили в HSBC, «эксперимент позволил повысить на 34% точность прогнозирования вероятности привлечения клиента на основе его запроса на европейском рынке корпоративных облигаций«.
Кроме того, как подчеркивается в пресс-релизе банка, «впервые в истории получены эмпирические доказательства потенциальной значимости использования квантовых компьютеров для решения реальных задач в алгоритмической торговле облигациями«.
Не пропустите: ИИ-трейдеры тоже предпочитают «проверенные схемы»
Сегодня в т.н. алгоритмической торговле на рынке корпоративных облигаций для быстрого и автоматического ценообразования требований клиентов на конкурентном аукционе облигаций применяются самые разнообразные компьютерные модели.
Алгоритмические стратегии учитывают реальные рыночные условия и оценку рисков, автоматизируя процесс и позволяя трейдерам сосредоточиться на более крупных и сложных сделках.
Именно из-за значительной сложности этих факторов квантовые вычисления демонстрируют значительно более высокую производительность по сравнению с традиционными компьютерами, использующими стандартные процедуры.
Эксперимент, проведённый HSBC совместно с IBM, продемонстрировал, как современные квантовые компьютеры могут оптимизировать запросы котировок на внебиржевом рынке, где финансовые активы, такие как облигации, торгуются между двумя сторонами без участия центральной биржи или брокера.
В этом процессе алгоритмические стратегии и статистические модели используются для оценки вероятности исполнения сделки по заданной цене. Команды протестировали реальные объёмные торговые данные на нескольких квантовых компьютерах IBM, чтобы предсказать вероятность выигрыша клиента на основе его запроса на европейском рынке корпоративных облигаций.
«Это событие, которое кардинально меняет правила игры в трейдинге. Теперь у нас есть реальный пример того, как современные квантовые компьютеры могут решать реальные торговые задачи в больших масштабах, обеспечивая конкурентное преимущество, которое будет только расти по мере совершенствования квантовых компьютеров», — заявил Филип Инталлура, глава отдела квантовых технологий HSBC.
По мнению эксперта, эксперимент HSBC и IBM имеет решающее значение «для открытия новых алгоритмов и приложений, которые потенциально способны изменить целые отрасли«.
Не пропустите: Квантовое превосходство в глобальных финансах: гонка уже началась
Квантовые вычисления — это новое направление компьютерной науки, использующее законы квантовой физики для представления и обработки информации с производительностью, экспоненциально превышающей возможности классических систем.
Таким образом, квантовые компьютеры способны решать задачи, которые не под силу даже самым мощным классическим суперкомпьютерам.
В этом конкретном случае IBM Quantum Heron улучшил классический вычислительный процесс и лучше обнаружил ценовые сигналы в больших объемах рыночных данных, чем это могли бы сделать классические подходы, которые обычно использует HSBC, что значительно улучшило торговлю облигациями.
Квантовые компьютеры IBM в настоящее время доступны в облаке и через Qiskit — среду разработки с открытым исходным кодом для квантового программного обеспечения.